Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số vector vào dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Công tác phân tích và dự báo lạm phát ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với
sự thành công trong điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và hoạt động ngân hàng
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong những năm gần đây. Tuy nhiên,
dự báo được sát xu hướng vận động của lạm phát không phải là một công việc dễ
dàng. Thời gian vừa qua, NHNN đã áp dụng một hệ thống các mô hình kinh tế lượng
khác nhau mà các ngân hàng trung ương (NHTW) trên thế giới đang áp dụng để dự
báo và phân tích diễn biến lạm phát bao gồm: ARIMA, VAR, SVAR, VECM
Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số vector vào dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trang 1
Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số vector vào dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trang 2
Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số vector vào dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trang 3
Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số vector vào dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trang 4
Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số vector vào dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trang 5
Tải về để xem đầy đủ hơn
File đính kèm:
ung_dung_mo_hinh_hieu_chinh_sai_so_vector_vao_du_bao_lam_pha.pdf
