Kiểm định rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam

Bài nghiên cứu này thực hiện Stress Test để xem xét tác động vĩ mô lên rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại VN dựa trên phân tích viễn cảnh. Kết quả cho thấy tồn tại mối tương quan âm giữa tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tăng

trưởng GDP với độ trễ là hai Quý. Bài nghiên cứu này còn sử dụng Credit VaR để tính

toán khả năng vỡ nợ của khu vực ngân hàng thương mại và nhận thấy rằng các ngân

hàng thương mại không thể hấp thụ được các khoản tổn thất tín dụng dưới các kịch

bản vĩ mô bất lợi. Điều này có thể đe dọa đến sự ổn định của hệ thống tài chính. Những

ước lượng này cũng rất hữu ích cho Ngân hàng Nhà nước trong việc xác định mức độ

rủi ro tín dụng và tính toán tỷ số an toàn vốn tối thiếu cần thiết khi trường hợp xấu có

thể xảy ra.