Giáo trình Kinh tế lượng với các ứng dụng - Chương 8: Phương sai của sai số thay đổi

Trong việc tính toán các giá trị ước lượng bình phương tối thiểu thông thường (OLS) cũng

như các giá trị ước lượng thích hợp cực đại (MLE), chúng ta đã thiết lập giả thuyết cho

rằng các số hạng sai số ui có phân phối giống nhau với trị trung bình bằng không và

phương sai σ2như nhau (Xem Giả Thuyết 3.5 của Chương 3 đã phát biểu rằng Var(ui|xt = 2σ

cho tất cả các t). Giả thuyết phương sai bằng nhau được hiểu là phương sai của sai số

không đổi (có nghĩa là phân tán như nhau). Phương sai σ2là một đại lượng đo lường mức

độ phân tán của các số hạng sai số t, xung quanh giá trị trung bình zero. Một cách tương

đương, đó là một đại lượng đo lường mức độ phân tán của giá trị biến phụ thuộc quan sát

được (Y) xung quanh đường hồi qui β1 + β2X2 + +βkXk. Phương sai của sai số không đổi

có nghĩa là mức độ phân tán như nhau cho tất cả các quan sát.