Tác động của tăng trưởng đến suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xem xét tác động của tăng trưởng đến suất sinh lợi chứng khoán của các NHTMCP được niêm yết trong 8 năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ 2010 - 2017. Nghiên cứu được sử dụng 3 phương pháp ước lượng mô hình hồi quy gộp (POOLS), mô hình hồi quy với các tác động cố định (FEM) và mô hình hồi quy với các tác động ngẫu nhiên (REM), bằng phần mềm Eviews 8.0. Kết quả cho thấy tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu, tốc độ tăng của dư nợ cho vay, tốc độ tăng chi phí hoạt động, tốc độ tăng của thu nhập phi lãi, quy mô ngân hàng và thị phần ngân hàng có ảnh hưởng cùng chiều đến suất sinh lợi. Ngược lại, tốc độ tăng trưởng tài sản, tốc độ tăng của tiền gửi khách hàng, dự phòng rủi ro tín dụng ảnh hưởng ngược chiều đến suất sinh lợi của các NHTMCP.