Giáo trình Kinh tế lượng với các ứng dụng - Chương 3: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

GIẢ THIẾT 3.1 (Tính Tuyến Tính của Mô Hình)

Yt = α + βXt + ut (3.1)

trong đó, Xt và Yt là trị quan sát thứ t (t = 1 đến n) của biến độc lập và biến

phụ thuộc, tiếp theo α và β là các tham số chưa biết và sẽ được ước lượng; Fulbright và ut là số hạng sai số không quan sát được và được giả định là biến ngẫu

nhiên với một số đặc tính nhất định mà sẽ được đề cập kỹ ở phần sau. α và β

được gọi là hệ số hồi quy. (t thể hiện thời điểm trong chuỗi thời gian hoặc là

trị quan sát trong một chuỗi dữ liệu chéo.)